
내용
1. 퀀트 투자란?
2. 퀀트 투자의 주요전략
3. 장점과 단점
4. 퀀트 투자 시작하는 방법
5. 퀀트 프로그램
퀀트 투자(Quantitative Investing)는 수학적 모델과 통계적 기법을 활용하여 투자 결정을 내립니다.
전통적인 투자 방식과는 달리, 퀀트 투자는 주관적인 판단보다는 데이터를 기반으로 한 객관적이고 체계적인 접근을 중요시합니다.

1. 퀀트 투자란?
퀀트 투자란 수학, 통계, 컴퓨터 과학 등을 활용하여 시장 데이터를 분석하고, 이를 통해 투자 결정을 내리는 방법입니다.
퀀트 투자자는 데이터를 기반으로 모델을 구축하고, 이를 통해 시장의 규칙성을 찾아내어 투자 전략을 세웁니다.
이러한 접근은 인간의 감정이나 편견을 배제하고, 객관적인 데이터를 기반으로 투자 결정을 내리는 것을 목표로 합니다.
2. 퀀트 투자의 주요전략
모멘텀 전략
모멘텀 전략은 과거의 주가 흐름을 분석하여 앞으로도 상승세나 하락세가 지속될 것이라고 예측하는 전략입니다.
- 기본 원리: 주가가 상승하거나 하락하는 경향이 계속될 것이라는 가정.
- 사용 데이터: 주가의 이동평균, 거래량, 상대강도지수(RSI) 등.
예시)
과거 12개월 동안 주가가 가장 많이 상승한 주식을 매수하고, 가장 많이 하락한 주식을 매도하는 전략.
가치 투자 전략
가치 투자 전략은 주식의 내재 가치를 평가하고, 현재 시장 가격이 저평가된 주식을 찾아 투자하는 전략입니다.
- 기본 원리: 시장은 종종 비효율적이며, 저평가된 주식을 발견하여 수익을 얻을 수 있다는 가정.
- 사용 데이터: 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 배당수익률 등.
예시)
PER이 낮고, PBR이 1 이하인 주식을 선택하여 투자하는 전략.
시장 중립 전략
시장 중립 전략은 시장의 전반적인 방향성과 상관없이 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 이는 롱/숏 포지션을 동시에 취하여 시장의 변동성을 최소화합니다.
- 기본 원리: 개별 주식의 성과에 집중하고, 시장 전체의 움직임에 영향을 받지 않도록 포트폴리오를 구성.
- 사용 데이터: 주식의 알파와 베타, 상관관계 분석 등.
예시)
같은 산업 내에서 상대적으로 저평가된 주식을 매수하고, 상대적으로 고평가된 주식을 매도하여 시장 위험을 헷지하는 전략.
3. 퀀트 투자의 장점과 단점
장점
- 객관성: 데이터와 통계적 모델에 기반한 결정으로 감정이나 편견을 배제.
- 체계적 접근: 일관된 투자 프로세스를 통해 투자 결정을 내림.
- 백테스팅: 과거 데이터를 사용하여 전략의 유효성을 검증 가능.
단점
- 데이터 의존성: 잘못된 데이터나 모델링 오류로 인해 성과가 저하될 수 있음.
- 복잡성: 모델 구축과 데이터 분석에 높은 기술적 지식이 요구됨.
- 시장 변동성: 시장의 비정상적 변동성이나 예기치 못한 사건에 취약.
4. 퀀트 투자 시작하는 방법
1. 데이터 수집
퀀트 투자를 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하는 것이 중요합니다. 금융 데이터 제공업체나 증권사에서 제공하는 데이터를 이용할 수 있습니다.
2. 모델 구축
수집한 데이터를 기반으로 투자 모델을 구축합니다. 이는 수학적, 통계적 방법을 사용하여 데이터를 분석하고, 이를 통해 투자 전략을 개발하는 과정입니다.
3. 백테스팅
구축한 모델을 과거 데이터에 적용하여 전략의 유효성을 검증합니다. 이를 통해 모델의 강점과 약점을 파악하고, 필요한 경우 모델을 개선할 수 있습니다.
4. 실행 및 모니터링
검증된 모델을 실제 투자에 적용합니다. 투자 전략이 실행된 후에도 지속적으로 모델을 모니터링하고, 시장 변화에 따라 모델을 조정해야 합니다.
5. 퀀트 프로그램
올라떼 Allatte
주식 투자에 필요한 모든 것, 테일러
아시아 최초 다이렉트인덱싱, 쉽고 믿을 수 있는 테일러로 시작하세요.
www.tailor.im
올라떼(Allatte)는 백테스트 기능으로 전략을 먼저 찾고나서 종목을 찾으시면 됩니다. 유명 투자자들의 전략을 점수화 해 놓은 지표들이 있고, 스코어들이 어떻게 계산 되는지를 확인할 수도 있습니다. 종목 외에도 백테스트가 무료입니다.
퀀터스
퀀터스
우리 모두를 위한 퀀트 투자, 퀀터스
live.quantus.kr
퀀터스는 누구나 쉽게 투자 전략을 설계하고 검증할 수 있는 서비스를 제공합니다. 전략생성, 백테스트, 자동매매, 포트폴리오 관리 등 투자 전략을 세워보세요.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
'주식 초보도 알면 돈 되는' 카테고리의 다른 글
이브이에비타(EV/EBITDA) 지표 계산방법과 해석, 실무 활용, PER와의 차이점 (0) | 2024.08.01 |
---|---|
고배당주 투자 전략, 배당금 지급 일정 순서, 배당수익률 순위 보는 방법 (0) | 2024.07.31 |
환헤지 ETF와 환노출 ETF란? 환율 변동에 대비하자 (1) | 2024.07.30 |
불마켓과 베어마켓: 시장의 두 얼굴 이해하기 (0) | 2024.07.29 |
유동성장세와 실적장세: 투자전략과 비교 (0) | 2024.07.29 |